コースについて

このコースでは、コールオプション（Calls）、プットオプション（Puts）、利益/損失（PNL）計算、ブラック-ショールズ-マートン（BSM）モデル、そしてゲートプラットフォーム上で提示されるギリシャ文字（例：デルタ）について、詳細な説明を提供します。さらに、インプライドボラティリティがデルタに与える影響、時間の経過による減価（Theta）、およびギリシャ文字のインプライドボラティリティの変化に対する感度（Vega）についても説明します。

学習内容

• コールオプションを使用するタイミング;プットオプションを使用するタイミング;オプション取引における利益と損失の計算方法;オプション価格設定の重要な要因とBSMモデルの適用方法;デルタの定義とGateプラットフォーム上での表示方法;インプライド・ボラティリティと時間減価がデルタに与える影響;重要なリスク管理ギリシャ文字の紹介: デルタ、ガンマ、ベガ、シータ;暗号市場の高いボラティリティがオプションの評価に与える影響。