Outils de trading automatisés dans l'écosystème Blockchain : focus sur les Bots de sandwich

Avec la popularité croissante de la technologie Blockchain, l'écosystème des échanges de cryptomonnaies se développe rapidement. Les plateformes d'échange décentralisées (DEX), grâce à leurs avantages de décentralisation et de transparence, sont devenues des plateformes importantes pour le trading d'actifs numériques. Dans un contexte de maturation croissante du marché, divers outils de trading automatisés ont vu le jour. Parmi eux, le robot de valeur maximale pouvant être extraite ( (MEV) est un programme automatisé qui exécute des stratégies et d'autres stratégies de trading sur le réseau Blockchain. Ces robots extraient la valeur maximale en réorganisant, en insérant ou en retardant les transactions sur la Blockchain. Cet article explorera en profondeur la définition, le principe, les méthodes de mise en œuvre, les facteurs déterminants et les orientations d'optimisation des robots de sandwich.

Avec le développement de la technologie et l'évolution des besoins du marché, les robots de type "clique" ont évolué en plusieurs types pour s'adapter à différents environnements de trading et besoins stratégiques. Voici quelques types courants de robots de type "clique" :

1. Pince à sandwich Bots : En écoutant les gros ordres dans la piscine de transactions, soumettez les transactions avec des frais de Gas plus élevés avant que ces ordres ne soient officiellement ajoutés à la Blockchain, complétant ainsi la transaction avant l'utilisateur. Cette stratégie implique d'insérer des transactions avant et après la transaction cible ) pour manipuler le prix et en tirer profit.

2. Bots de type arbitrage : se concentrent sur la réalisation de bénéfices en exploitant les différences de prix entre les DEX. Ils achètent des actifs à bas prix sur une plateforme d'échange, puis les vendent à un prix élevé sur une autre, générant ainsi des profits. Cette stratégie nécessite généralement que les bots puissent rapidement identifier les variations de prix entre différentes plateformes d'échange et exécuter rapidement les transactions.

3. Bots de publication de nouveaux jetons : se concentrent sur la volatilité des prix lors de l'émission de nouveaux jetons. Au début de la mise en ligne d'un nouveau jeton sur un DEX, le prix est généralement instable et très volatil. Les bots de pince achètent rapidement dès que le jeton est mis en ligne, puis le revendent après une hausse des prix pour réaliser un profit.

4. Bots d'arbitrage de pool de liquidité : en déplaçant des actifs entre différents pools de liquidité pour réaliser des arbitrages. Il recherchera les différences de prix entre les différents pools, effectuera des opérations de fourniture et de retrait de liquidité pour réaliser un profit.

5. Bots d'arbitrage de prêt éclair : Utilisent les caractéristiques des prêts éclair pour effectuer des transactions. Les prêts éclair permettent aux utilisateurs d'emprunter d'importants montants de fonds dans une seule transaction, sans avoir besoin de garantie. Les bots peuvent utiliser ces fonds pour manipuler les prix du marché sur une courte période afin de réaliser des arbitrages.

6. Bots d'arbitrage triangulaire : implique de trader entre trois paires de jetons différentes pour tirer parti des différences de taux de change afin de réaliser des arbitrages. Par exemple, en trade A/B, B/C, puis en trade C/A en boucle pour réaliser un profit.

Cet article se concentrera sur les robots de pince à sandwich.

I. Robots à sandwich

Le robot de sandwich est un outil de trading automatisé, spécialement conçu pour réaliser des profits par le biais de transactions anticipées sur les échanges décentralisés. Il capture rapidement les opportunités de transactions sur la Blockchain, en exécutant des transactions avant ou après la commande de la transaction cible, afin de réaliser un arbitrage. Le cœur du robot de sandwich réside dans sa capacité à saisir les opportunités de trading avec une grande efficacité et rapidité.

II. Le principe des Bots de sandwich

Les opérations de profit du robot sandwich sont basées sur les principes fondamentaux suivants :

1. Front-running : Avant que d'autres utilisateurs ne soumettent des ordres d'achat qui n'ont pas encore été emballés par les mineurs dans un Bloc, les Bots achètent des jetons cibles à un prix plus bas. Lorsque les ordres des utilisateurs sont exécutés et que le prix augmente, les Bots vendent rapidement pour réaliser un profit.

2. Vente à découvert : Avant que d'autres utilisateurs ne vendent leurs tokens, les Bots les vendent d'abord à un prix plus élevé. Lorsque les ordres de vente des utilisateurs font baisser le prix, les Bots les rachètent ensuite à un prix plus bas, réalisant ainsi un profit.

Ce qu'on appelle un cliper, c'est un utilisateur de trading qui profite de l'écart de prix. Le succès des robots cliper repose sur la précision du timing des transactions et la haute priorité de l'exécution des transactions.

Trois, idées de mise en œuvre

1. Écoute des transactions en temps réel :

   • Utiliser une connexion WebSocket pour se connecter aux nœuds Blockchain et écouter en temps réel les transactions en attente d'être emballées.
   • Filtrer les transactions cibles en comparant les champs transaction.to ou transaction.from pour identifier les transactions liées au DEX cible.

2. Filtrage et sélection :

   • Filtrer les transactions non pertinentes pour la stratégie ainsi que les transactions de son propre adresse, afin d'éviter les boucles mortes causées par le trading auto.

3. Ajustement dynamique du prix du Gas :

   • Définir manuellement un prix de Gas plus élevé pour que les mineurs traitent en priorité les transactions des Bots, afin de les exécuter avant les utilisateurs ordinaires.

4. Décoder les données de transaction :

   • Utilisez l'interface de contrat intelligent (comme l'Interface dans ethers.js) pour décoder les données de transaction et déterminer les tokens et montants impliqués dans la transaction.
   • Choisissez la méthode d'appel de contrat appropriée en fonction des informations décodées, par exemple swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Quatre, idée de code

Choisi le wss fourni par un certain nœud, le script est réalisé avec ethers.js.

1. Créer un service ws d'écoute :

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", )tx( => { // TODO }(

2. Filtrer ces transactions :

javascript WssProvider.on)"pending", )tx( => { si (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase)( === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress( { // TODO } })

3. Déterminer la direction de la transaction, définir manuellement le prix du Gas :

javascript function calculate_gas_price)action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. méthode de transaction decode, appeler la fonction :

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Cinq, facteurs déterminants

L'efficacité et le succès des Bots de夹子 sont étroitement liés à divers facteurs :

1. Vitesse de transaction :

   • La latence du réseau et la vitesse de réponse des nœuds affecteront directement le temps de réaction des Bots. Utiliser des services de nœuds haute performance peut réduire la latence.

2. Frais de Gas :

   • Lors de la priorisation des transactions, les frais de Gas sont un facteur important à considérer. Des frais de Gas trop élevés peuvent absorber les profits, il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre la vitesse et le coût.

3. Liquidité du marché :

   • Une forte liquidité aide à exécuter rapidement de grosses transactions sans affecter de manière significative le prix du marché. Un manque de liquidité peut entraîner une augmentation du slippage ou un échec de la transaction.

4. Sécurité des contrats :

   • La sécurité des contrats cibles est directement liée au risque des opérations stratégiques. Les Bots doivent avoir la capacité de valider de manière basique le code des contrats, afin d'éviter que les transactions ne soient exploitées par des contrats malveillants.

5. Environnement concurrentiel :

   • Il peut y avoir plusieurs Bots sur le marché qui se disputent simultanément des opportunités de profit. Lorsque la concurrence est intense, le taux de réussite des transactions et les bénéfices peuvent être affectés.

Conclusion

Les Bots MEV offrent une solution efficace pour l'arbitrage sur les échanges décentralisés. En analysant en temps réel et en exécutant rapidement, ils peuvent obtenir un avantage sur le marché. Cependant, les Bots de sandwich sont également confrontés à des défis de forte concurrence et de risques élevés. Les investisseurs doivent considérer de manière exhaustive la mise en œuvre technique, le contrôle des risques et les stratégies de marché pour rester compétitifs dans le marché des cryptomonnaies en constante évolution. À l'avenir, avec les avancées technologiques et l'expansion de l'écosystème DeFi, les Bots de sandwich devraient avoir la possibilité d'exercer leur potentiel dans davantage de domaines, créant ainsi plus de valeur pour les utilisateurs.