Herramientas de comercio automatizado en la Cadena de bloques: Enfoque en los Bots de sándwich
Con la proliferación de la tecnología de la cadena de bloques, el ecosistema de intercambio de criptomonedas está expandiéndose rápidamente. Los intercambios descentralizados ( DEX ), debido a su desintermediación y transparencia, se han convertido en una plataforma importante para el comercio de activos digitales. En el contexto de un mercado cada vez más maduro, han surgido diversas herramientas de comercio automatizado. Entre ellas, el valor máximo extraíble ( Bots es un programa automatizado que ejecuta estrategias y otros métodos de comercio en la red de cadena de bloques. Estos Bots extraen el máximo valor reorganizando, insertando o retrasando transacciones en la cadena de bloques. Este artículo explorará en profundidad la definición, principios, formas de implementación, factores determinantes y direcciones de optimización de los Bots de sándwich.
Con el desarrollo de la tecnología y los cambios en la demanda del mercado, los Bots de pinza han evolucionado en varios tipos para adaptarse a diferentes entornos de trading y necesidades de estrategias. A continuación se presentan algunos tipos comunes de Bots de pinza:
Gato de sándwich Bots: A través de la escucha de grandes órdenes en la piscina de transacciones, se envían transacciones de manera anticipada con una tarifa de Gas más alta antes de que estas órdenes se registren oficialmente en la cadena de bloques, completando así las transacciones antes que los usuarios. Esta estrategia implica insertar transacciones antes y después de la transacción objetivo ) para manipular el precio y obtener beneficios.
Robots de tipo搬砖型夹子: se centran en aprovechar las diferencias de precios entre DEX para obtener beneficios. Compran activos a un precio bajo en un intercambio y luego los venden a un precio alto en otro intercambio para obtener ganancias. Esta estrategia normalmente requiere que los robots puedan identificar rápidamente los cambios de precios entre diferentes intercambios y ejecutar transacciones rápidamente.
Bots de lanzamiento de nuevos tokens: Se centran en la volatilidad de precios durante la emisión de nuevos tokens. Al principio, cuando un nuevo token se lanza en el DEX, el precio suele ser inestable y muy volátil. Los bots de captura compran rápidamente cuando el token se lanza y venden después de que el precio sube para obtener la diferencia.
Bots de arbitraje de liquidez: realizan arbitraje mediante la transferencia de activos entre diferentes bloques de liquidez. Buscan diferencias de precios entre las diferentes piscinas, realizan operaciones de provisión y retiro de liquidez para obtener beneficios.
Bots de arbitraje de préstamos relámpago: utilizan las características de los préstamos relámpago para realizar transacciones. Los préstamos relámpago permiten a los usuarios pedir prestada una gran cantidad de fondos en una sola transacción, sin necesidad de colateral. Los bots pueden aprovechar estos fondos para manipular el precio del mercado en un corto período de tiempo y lograr arbitraje.
Bots de arbitraje triangular: implica realizar transacciones entre tres pares de tokens diferentes para aprovechar las diferencias en las tasas de cambio y lograr arbitraje. Por ejemplo, al intercambiar A/B, B/C, y luego intercambiar C/A en un ciclo para obtener ganancias.
Este artículo se centrará en el análisis de los Bots de sándwich.
Uno, Bots de sándwich
El robot de sándwich es una herramienta de trading automatizada, diseñada para obtener ganancias mediante el front-running en intercambios descentralizados. Captura rápidamente oportunidades de trading en la cadena y realiza operaciones antes o después de que se realice el pedido objetivo, obteniendo así un margen de ganancia. El núcleo del robot de sándwich radica en ocupar la delantera en las operaciones con alta eficiencia y velocidad.
Dos, el principio del robot de pinzas de sándwich
Las operaciones de ganancias del Bot de sándwiches se basan en los siguientes principios fundamentales:
Compra anticipada: Antes de que otros usuarios envíen órdenes de compra que aún no han sido empaquetadas en un bloque por los mineros, el bot compra el token objetivo a un precio más bajo. Cuando las órdenes de los usuarios se ejecutan y empujan el precio hacia arriba, el bot vende rápidamente para obtener la diferencia de precio.
Venta posterior: antes de que otros usuarios vendan sus tokens, el bot los vende a un precio más alto. Cuando las órdenes de venta de los usuarios bajan el precio, el bot los recompra a un precio más bajo, logrando así una ganancia.
El llamado "clip" se refiere a los usuarios de trading que obtienen ganancias de la diferencia de precios. El éxito de los bots de clip depende de la precisión en el momento de las transacciones y de la alta prioridad en la ejecución de las operaciones.
Tres, idea de implementación
Escuchar transacciones en tiempo real:
Usar una conexión WebSocket para conectar con los nodos de la cadena de bloques y escuchar en tiempo real las transacciones pendientes de ser empaquetadas.
Filtrar las transacciones objetivo, identificando las transacciones relacionadas con el DEX objetivo mediante la comparación de los campos transaction.to o transaction.from.
Filtrado y selección:
Filtrar las transacciones que no están relacionadas con la estrategia y las transacciones de la propia dirección para evitar ciclos infinitos causados por el auto comercio.
Ajuste dinámico del precio del Gas:
Configura manualmente un precio de Gas más alto para que los mineros procesen primero las transacciones de los Bots, para ejecutarlas antes que las de los usuarios comunes.
Decodificar datos de transacción:
Utilizar la interfaz de contratos inteligentes (como Interface en ethers.js) para decodificar los datos de la transacción y determinar los tokens y montos involucrados en la transacción.
Según la información decodificada, elige el método de llamada al contrato adecuado, como swapExactETHForTokens o swapTokensForExactTokens.
Cuatro, idea del código
Se eligió el wss proporcionado por un nodo, el script lo implementa con ethers.js.
Crear un servicio ws que escuche:
javascript
const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY}
const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL);
WssProvider.on("pendiente", )tx( => {
// TODO
}(
método de transacción decode, llamar a la función:
javascript
const iface = new ethers.utils.Interface(abi)
const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Cinco, factores decisivos
La eficacia y el éxito del robot de pinza están estrechamente relacionados con múltiples factores:
Velocidad de transacción:
La latencia de la red y la velocidad de respuesta de los nodos afectarán directamente el tiempo de reacción de los Bots. El uso de servicios de nodos de alto rendimiento puede reducir la latencia.
Gas费用：
Al priorizar las transacciones, el costo de Gas es un factor importante a considerar. Un costo de Gas demasiado alto puede consumir las ganancias, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre velocidad y costo.
Liquidez del mercado:
La alta liquidez ayuda a ejecutar grandes transacciones rápidamente sin afectar significativamente el precio del mercado. La falta de liquidez puede provocar un aumento en el deslizamiento o el fracaso de la transacción.
Seguridad del contrato:
La seguridad del contrato objetivo está directamente relacionada con el riesgo de la operación de la estrategia. Los Bots deben tener la capacidad básica de verificar el código del contrato para evitar que las transacciones sean aprovechadas por contratos maliciosos.
Entorno competitivo:
Puede haber varias Bots en el mercado compitiendo por oportunidades de ganancia. Cuando la competencia es intensa, la tasa de éxito de las transacciones y las ganancias pueden verse afectadas.
Conclusión
Los Bots MEV ofrecen una solución eficiente para el arbitraje en intercambios descentralizados. A través de análisis en tiempo real y ejecución rápida, pueden obtener una ventaja en el mercado. Sin embargo, los Bots de estrangulación también enfrentan desafíos de alta competencia y alto riesgo. Los inversores deben considerar de manera integral la implementación técnica, el control de riesgos y las estrategias de mercado para mantenerse competitivos en un mercado de criptomonedas en constante cambio. En el futuro, a medida que avancen las tecnologías y se expanda el ecosistema DeFi, se espera que los Bots de estrangulación desempeñen su potencial en más áreas, creando más valor para los usuarios.
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SilentObserver
· 07-11 17:48
¿Es otro robo a mano armada, verdad?
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ConsensusDissenter
· 07-10 11:24
Ahora los bots son más inteligentes que los humanos.
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MemeEchoer
· 07-08 18:23
El corazón corre adelante, el dinero corre detrás.
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IronHeadMiner
· 07-08 18:23
El plagio no está permitido, simplemente vende el código fuente y listo.
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GateUser-9ad11037
· 07-08 18:22
Simplemente se trata de ganar dinero acostado.
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BTCRetirementFund
· 07-08 18:22
Otra nueva forma de estafar a los tontos.
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LiquidityWitch
· 07-08 18:21
Hacer dinero con pinzas no tiene mucho contenido técnico.
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FlashLoanLarry
· 07-08 18:16
solo otro día viendo cómo los bots mev extraen valor de los novatos... ineficiencia clásica del meatspace rn
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ShadowStaker
· 07-08 18:10
meh... otro análisis de extracción de mev. la topología de la red se está volviendo demasiado predecible, para ser honesto
Profundidad de análisis del robot de sándwich: principios, implementación y direcciones de optimización
Herramientas de comercio automatizado en la Cadena de bloques: Enfoque en los Bots de sándwich
Con la proliferación de la tecnología de la cadena de bloques, el ecosistema de intercambio de criptomonedas está expandiéndose rápidamente. Los intercambios descentralizados ( DEX ), debido a su desintermediación y transparencia, se han convertido en una plataforma importante para el comercio de activos digitales. En el contexto de un mercado cada vez más maduro, han surgido diversas herramientas de comercio automatizado. Entre ellas, el valor máximo extraíble ( Bots es un programa automatizado que ejecuta estrategias y otros métodos de comercio en la red de cadena de bloques. Estos Bots extraen el máximo valor reorganizando, insertando o retrasando transacciones en la cadena de bloques. Este artículo explorará en profundidad la definición, principios, formas de implementación, factores determinantes y direcciones de optimización de los Bots de sándwich.
Con el desarrollo de la tecnología y los cambios en la demanda del mercado, los Bots de pinza han evolucionado en varios tipos para adaptarse a diferentes entornos de trading y necesidades de estrategias. A continuación se presentan algunos tipos comunes de Bots de pinza:
Gato de sándwich Bots: A través de la escucha de grandes órdenes en la piscina de transacciones, se envían transacciones de manera anticipada con una tarifa de Gas más alta antes de que estas órdenes se registren oficialmente en la cadena de bloques, completando así las transacciones antes que los usuarios. Esta estrategia implica insertar transacciones antes y después de la transacción objetivo ) para manipular el precio y obtener beneficios.
Robots de tipo搬砖型夹子: se centran en aprovechar las diferencias de precios entre DEX para obtener beneficios. Compran activos a un precio bajo en un intercambio y luego los venden a un precio alto en otro intercambio para obtener ganancias. Esta estrategia normalmente requiere que los robots puedan identificar rápidamente los cambios de precios entre diferentes intercambios y ejecutar transacciones rápidamente.
Bots de lanzamiento de nuevos tokens: Se centran en la volatilidad de precios durante la emisión de nuevos tokens. Al principio, cuando un nuevo token se lanza en el DEX, el precio suele ser inestable y muy volátil. Los bots de captura compran rápidamente cuando el token se lanza y venden después de que el precio sube para obtener la diferencia.
Bots de arbitraje de liquidez: realizan arbitraje mediante la transferencia de activos entre diferentes bloques de liquidez. Buscan diferencias de precios entre las diferentes piscinas, realizan operaciones de provisión y retiro de liquidez para obtener beneficios.
Bots de arbitraje de préstamos relámpago: utilizan las características de los préstamos relámpago para realizar transacciones. Los préstamos relámpago permiten a los usuarios pedir prestada una gran cantidad de fondos en una sola transacción, sin necesidad de colateral. Los bots pueden aprovechar estos fondos para manipular el precio del mercado en un corto período de tiempo y lograr arbitraje.
Bots de arbitraje triangular: implica realizar transacciones entre tres pares de tokens diferentes para aprovechar las diferencias en las tasas de cambio y lograr arbitraje. Por ejemplo, al intercambiar A/B, B/C, y luego intercambiar C/A en un ciclo para obtener ganancias.
Este artículo se centrará en el análisis de los Bots de sándwich.
Uno, Bots de sándwich
El robot de sándwich es una herramienta de trading automatizada, diseñada para obtener ganancias mediante el front-running en intercambios descentralizados. Captura rápidamente oportunidades de trading en la cadena y realiza operaciones antes o después de que se realice el pedido objetivo, obteniendo así un margen de ganancia. El núcleo del robot de sándwich radica en ocupar la delantera en las operaciones con alta eficiencia y velocidad.
Dos, el principio del robot de pinzas de sándwich
Las operaciones de ganancias del Bot de sándwiches se basan en los siguientes principios fundamentales:
Compra anticipada: Antes de que otros usuarios envíen órdenes de compra que aún no han sido empaquetadas en un bloque por los mineros, el bot compra el token objetivo a un precio más bajo. Cuando las órdenes de los usuarios se ejecutan y empujan el precio hacia arriba, el bot vende rápidamente para obtener la diferencia de precio.
Venta posterior: antes de que otros usuarios vendan sus tokens, el bot los vende a un precio más alto. Cuando las órdenes de venta de los usuarios bajan el precio, el bot los recompra a un precio más bajo, logrando así una ganancia.
El llamado "clip" se refiere a los usuarios de trading que obtienen ganancias de la diferencia de precios. El éxito de los bots de clip depende de la precisión en el momento de las transacciones y de la alta prioridad en la ejecución de las operaciones.
Tres, idea de implementación
Escuchar transacciones en tiempo real:
Filtrado y selección:
Ajuste dinámico del precio del Gas:
Decodificar datos de transacción:
Cuatro, idea del código
Se eligió el wss proporcionado por un nodo, el script lo implementa con ethers.js.
javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pendiente", )tx( => { // TODO }(
javascript WssProvider.on)"pending", )tx( => { si (transacción && transacción.to && transacción.to.toLowerCase)( === ROUTER.toLowerCase() && transacción.from !== blackAddress( { // TODO } })
javascript función calcular_precio_gas)acción, cantidad) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }
javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Cinco, factores decisivos
La eficacia y el éxito del robot de pinza están estrechamente relacionados con múltiples factores:
Velocidad de transacción:
Gas费用：
Liquidez del mercado:
Seguridad del contrato:
Entorno competitivo:
Conclusión
Los Bots MEV ofrecen una solución eficiente para el arbitraje en intercambios descentralizados. A través de análisis en tiempo real y ejecución rápida, pueden obtener una ventaja en el mercado. Sin embargo, los Bots de estrangulación también enfrentan desafíos de alta competencia y alto riesgo. Los inversores deben considerar de manera integral la implementación técnica, el control de riesgos y las estrategias de mercado para mantenerse competitivos en un mercado de criptomonedas en constante cambio. En el futuro, a medida que avancen las tecnologías y se expanda el ecosistema DeFi, se espera que los Bots de estrangulación desempeñen su potencial en más áreas, creando más valor para los usuarios.